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¿Qué oportunidades de mercado publicamos y por qué?

T-Advisor, su suite para la gestión independiente de inversiones, tiene un módulo que ayuda a los inversores a encontrar nuevas ideas para mejorar sus rendimientos. Estas “Oportunidades de mercado” tienen una lista de acciones de bolsas de todo el mundo que nuestro algoritmo selecciona y actualiza cada lunes. Por eso, publicamos un post todas las semanas con una selección, pero ¿qué criterios utilizamos para elegir algunas de ellas?

En primer lugar, investigamos en todos los mercados para encontrar que acciones se han seleccionado. La pantalla muestra inicialmente solo algunas cifras de los valores de cada mercado. Tomamos en cuenta la tendencia. Optamos por aquellas con una tendencia alcista y una pendiente de menos del 1%. ¿Por qué? Porque preferimos incrementos estables y progresivos en vez de repentinos que convierten al valor en más volátil.

Pantalla de "Oportunidades de mercado" en T-Advisor

La selección continúa comprobando varias cifras en el T-Report:

  • La liquidez: tiene que ser superior a 5.
  • El score: tiene que ser también superior a 5 o 6.
  • El rendimiento: tiene que ser positivo en el año y mostrar también una cifra positiva en el año anterior para confirmar que la acción no sufre una fuerte variación.

T-Report con cifras de volatilidad, score y rendimiento

Por último, miramos el gráfico de evolución del año. Evitamos gráficos con fuertes variaciones o repentinos saltos alcistas. Preferimos tendencias positivas continuas para huir de riesgos elevados. Puede ver claramente la diferencia en estos gráficos:

Gráfico con pendiente suave en un T-Report

Gráfico con pendiente fuerte en T-Report

Creemos que las inversiones deben ser para el largo plazo. El trading es también una posibilidad para los inversores. No somos críticos, pero preferimos un modelo más estable. Por eso nuestras propuestas semanales tienden a ser apuestas por esa idea. Por supuesto, los mercados cambian a diario, pero no significa que los inversores tengan que reaccionar inmediatamente a cada evento. Las carteras deberían tender a ser estables e incluir cambios cuando sus objetivos y perfil de riesgo cambian, porque usted evoluciona también como inversor, o cuando sus valores ya no juegan un papel positivo. Por eso es relevante la visión a largo plazo. Así evita cambios repentinos… y errores guiados por el momento.

Ranking T-Advisor: Nuestras mejores acciones y fondos antes de Navidad

¿Qué acciones y fondos fueron los mejores antes de Navidad de 2014? T-Advisor publica su ranking a partir de su score. El score patentado de T-Advisor proporciona una calificación de activos (alcista, neutral o bajista) basado en indicadores de rendimiento y análisis técnico.

Las mejores acciones antes de Navidad fueron las siguientes:

Empresa Score Rent. YTD Volatilidad VaR Semanal Mercado

EEUU

Henry Schein

10

17,10%

12,63%

-2,51%

Nasdaq
Autozone

10

26,52%

14,63%

-3,04%

NYSE
Dollar Tree

10

20,77%

15,71%

-2,73%

Nasdaq
AmerisourceBergen

10

29,39%

16,05%

-3,40%

NYSE
PPG Industries

10

15,90%

17,89%

-4,71%

Nasdaq

EUROPA

Fielmann

10

29,31%

15,81%

-3,92%

Xetra
M-Real

10

42,85%

24,28%

-4,63%

Helsinki
Oriola KD

10

25,00%

25,09%

-5,59%

Helsinki
United Internet

10

17,39%

27,00%

-8,48%

Xetra
IVU Traffic Tech

10

62,14%

27,79%

-6,46%

Xetra

ASIA

Shimano

10

81,61%

29,21%

-7,28%

Tokyo
Fuji Heavy Ind.

10

44,92%

30,90%

-7,31%

Tokyo
Alps Electric

10

97,82%

39,98%

-7,50%

Tokyo
HK Television

10

1,70%

68,73%

-10,97%

Hong Kong
Daicel Chemical

9.96

72,42%

21,72%

-3,65%

Tokyo

LATINOAMÉRICA

Edegel

9.82

45,09%

19,80%

-5,02%

Lima
Luz del Sur

9.66

17,64%

14,72%

-2,82%

Lima
Cervecería

9.19

23,81%

19,99%

-3,91%

Lima
Quimpac

8.92

43,47%

28,91%

-8,56%

Lima
Edelnor

8.90

33,11%

19,43%

-4,05%

Santiago de Chile

Los mejores fondos antes de Navidad fueron los siguientes:

Fondo Score Rent. YTD Volatilidad VaR semanal Gestora

RENTA VARIABLE

Franklin Biotechnology Discovery Fund I

9,86

35,52%

24,62%

-6,34%

Franklin Templeton AM
AWF Fra Amer Gr

9,76

21,00%

15,29%

-3,48%

AXA
Pion US Res Gr AC

9,74

24,97%

12,83%

-3,26%

Pioneer
AXA WF Framlington Health F Cap EUR

9,74

38,14%

14,98%

-3,57%

AXA
R Cap US Prem Eq

9,70

21,35%

14,47%

-4,26%

Robeco
BANKINTER EEUU NASDAQ 100, F.I

9,67

18,99%

12,17%

-2,39%

Bankinter Gestión
Thr L Amer — Shs -AU- — Capitalisation

9,66

8,73%

13,51%

-3,70%

Threadneedle
INVESCO Global Leisure Fund E Cap

9,65

15,11%

15,21%

-3,39%

Invesco AM
FF-GLOBAL TECHNOLOGY Y

9,63

27,16%

14,16%

-3,81%

Fidelity
AXA Rosenberg US Defensive Equity Income

9,62

14,77%

10,01%

-2,69%

AXA

RENTA FIJA

AXA WF Frm Glob Opportunitie

9,29

15,86%

12,79%

-2,87%

AXA
SISF Global Convertible Bond

9,07

4,73%

7,37%

-1,78%

Schroder Investment
SEBF1 Ass Sel — Units -C- — Capitalisation

8,83

15,06%

7,37%

-1,96%

SEB
BANIF BOLSA GARANTIZADO

8,58

15,70%

9,31%

-2,44%

Santander AM
Salar — Accum.Shs — Class -E3- USD

8,49

1,55%

4,00%

-1,00%

Ferox Capital
Av I Lg Eu Bd — Shs -A- — Capitalisation

8,39

25,82%

4,97%

-0,85%

Aviva Funds
Pioneer SF – Euro Extra Long Term Bond

8,35

24,28%

5,04%

-0,86%

Pioneer
JPMF Sterling Bond A – GBP Cap

8,30

16,64%

5,64%

-1,03%

JP Morgan AM
AXA WF Global Inflation Bonds A Cap USD

8,29

9,19%

4,09%

-0,96%

AXA
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

8,27

21,17%

5,26%

-1,11%

Invesco AM

 

Ranking de T-Advisor: los mejores del primer trimestre

¿Qué resultados obtuvo con sus inversiones en el primer trimestre del año? T-Advisor publica su ranking con las mejores acciones en los principales índices mundiales tomando como referencia su score. El score de T-Advisor es una herramienta específica desarrollada por nuestra compañía. Se calcula combinando varias ratios, principalmente la rentabilidad y los riesgos.

El índice Dow Jones Industrial Average de Nueva York presenta el siguiente ranking por nuestro score:

 

Score

Rent. 1T

Volatilidad

VaR día

VaR semana

Walt Disney

9,4

6,76%

18,17%

-1,84%

-3,11%

Du Pont de Nemours

8,85

4,29%

17,07%

-1,85%

-3,52%

Unitedhealth

8,6

8,68%

19,54%

-1,96%

-5,07%

American Express

8,3

0,48%

18,51%

-1,97%

-4,95%

Microsoft

8,26

10,71%

26,28%

-2,13%

-5,45%

El ranking muestra la riqueza de la economía americana: hay compañías de diferentes sectores, como cine, tecnología, salud, finanzas o química.

El índice FTSE 100 de Londres presenta el siguiente ranking por nuestro score:

 

Score

Rent. 1T

Volatilidad

VaR día

VaR semana

Weir Group

9,81

17,57%

25,55%

-2,77%

-4,34%

Bunzl

9,76

10,77%

14,16%

-1,34%

-2,30%

Kingfisher

9,73

11,80%

22,44%

-1,92%

-4,35%

Whitbread

9,65

12,87%

19,21%

-2,08%

-3,30%

Next

9,22

22,56%

16,81%

-1,54%

-2,22%

Sorprendentemente, los mejores scores en Londres están relacionados con compañías de distribución, consumo y suministros esenciales.

El índice DAX 30 de Alemania presenta el siguiente ranking por nuestro score:

 

Score

Rent. 1T

Volatilidad

VaR día

VaR semana

Infineon Technology

9,87

13,71%

27,19%

-2,65%

-6,11%

BMW

9,63

8,06%

25,70%

-1,93%

-5,26%

Continental

9,22

10,79%

23,87%

-2,32%

-6,20%

Lanxess

8,75

14,03%

31,61%

-2,96%

-8,27%

Daimler AG

8,22

10,89%

27,41%

-2,30%

-5,88%

Los sectores de tecnología, química y automóviles alemanes están en la cúspide de nuestro ranking.

El índice IBEX 35 de España presenta el siguiente ranking por nuestro score:

 

Score

Rent. 1T

Volatilidad

VaR día

VaR semana

Jazztel

10

41,85%

22,22%

-2,05%

-3,72%

Grifols

8,66

15,80%

22,24%

-2,32%

-4,90%

Grupo Ferrovial

8,62

12,94%

19,71%

-1,65%

-5,16%

Bankinter

8,31

19,33%

33,46%

-3,44%

-7,30%

Red Eléctrica

8,14

21,87%

23,32%

-1,74%

-4,52%

En España, Jazztel está en el punto más alto beneficiándose de la consolidación en l sector de telecomunicaciones en este país. La rentabilidad del valor anticipa una posible fusión con otra compañía.